Enheter inom luftförsvaret sköt ner en ballistisk robot, "som avfyrades av Huthirebeller över ett obebott område", 18 mil sydväst om Riyadh, enligt ett uttalande från den Saudiledda koalitionen.
Det är det allvarligaste angreppet på två år från Huthirebeller och deras allierade, tidigare medlemmar av Jemens säkerhetsstyrkor allierade med ex-presidenten Ali Abdullah Saleh.
Sporadiskt har ballistiska robotar, och mer frekvent kortdistansrobotar, avfyrats över Saudiarabiens södra gräns sedan den Saudiledda koalitionen utfört luftangrepp mot rebellerna i Jemen.
Koalitionen ingrep i Jemen för mer än två år sedan för att stödja president Abedrabbo Mansour Hadi.
Trump, vars land förser koalitionen med bland annat vapen och underrättelseverksamhet, anländer under lördagen till Saudiarabien för ett två dagar långt besök.