De ser det som sin uppgift att skydda medborgarna mot flyktingar, men myndigheterna i länderna betackar sig för deras tjänster.
I Finland säger sig rörelsen ha 500 medlemmar. De bär svarta jackor med trycket Soldiers of Odin, en vikingahjälm och namnet på orten där de verkar.
Förra lördagen patrullerade Soldiers of Odin i norska Drammen. Norsk polis mötte gruppen och meddelade att deras aktiviteter inte är önskvärda.
Varken statsminister Erna Solberg (Høyre) eller justitieminister Anders Anundsen (Fremskrittspartiet) uppskattar framväxten av de självutnämnda medborgarvärnen. Bägge betonar att det är polisens uppgift att upprätthålla ordningen.
I Estland, som knappt har tagit emot några asylsökande, uppträdde Soldiers of Odin för första gången i mitten av februari.
"Självutnämnda patrullgäng ökar inte det estniska folkets trygghetskänsla på något vis, snarare motsatsen", kommenterar statsminister Taavi Roivas på Twitter.
Finland, med 5,5 miljoner invånare, tog förra året emot cirka 32 500 flyktingar. Det har gett upphov till framväxten av självutnämnda medborgarvärn som kallar sig Soldiers of Odin.
Till Norge, med 5,2 miljoner invånare, anlände omkring 31 000 flyktingar. De första grupperna som kallar sig Soldiers of Odin dök upp i februari.
Estland, med 1,3 miljoner invånare, har knappt några asylsökande eller flyktingar. Ändå har Soldiers of Odin etablerat sig där.